Дворец донны Анны – один из красивейших дворцов Неаполя – расположен на побережье неаполитанского залива в начале улицы via Posillipo (около 2,5 километров на юго-запад от замка Кастель-дель-Ово).
Дворец был построен в 17 веке по желанию Донны Анны Карафа – супруги тогдашнего вице-короля Рамиро Нуньес де Гусмана, герцога Медины-де-лас-Торрес. Строительство было поручено самому известному архитектору того времени Козимо Фанцаго, который разработал проект в стиле неаполитанского барокко. Из-за смерти Донны Анны дворец так и не был завершен.
Здание дворца производит загадочное впечатление, его незавершенные формы перекликаются с руинами римских вилл, характерных для местной области побережья. С верхних этажей дворца открываются прекрасные виды моря и живописные панорамы города.
Дворец оброс разными легендами, повествующими о любовных интригах знатных дам. Рассказывается, например, что герцогиня Донна Анна, которая славилась своей красотой, была неверной супругой и изменяла своему мужу с кавалером Гаэтано Казапезенно. Однажды в Неаполь прибыла племянница герцогини Мерседес, которая поразила своей красотой Казапезенно, и тот влюбился в нее до беспамятства. Донна Анна не могла скрыть своей ревности и всячески досаждала Мерседес, а спустя некоторое время девушка бесследно исчезла. Поговаривали, что будто бы она ушла в монастырь, но никто не мог сказать в какой. Казапезенно тщетно искал ее вплоть до своей смерти, которая наступила скоро, – он пал в сражении. Считается, что души влюбленных прибывают во дворце и до сих пор не могут найти покоя.
Согласно другой легенде, королева Джованна Анжуйская принимала в этом дворце своих любовников, которых она выбирала среди дородных молодых рыбаков. Проведя ночь любви с очередным избранником, королева убивала его на рассвете, скидывая в море через люк. Говорят, что души убиенных юношей иногда видят рыбаки, а их скорбный плач слышен по ночам.